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vn.py 1.9.0 发布,开源量化交易程序开发框架

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py 1.9.0 更新内容:

底层接口:

  • 新增和优化一系列数字货币交易接口:huobi/okex/binance/bitfinex/bitmex/coinbase/lbank/bigone/fcoin/ccxt
  • 对接富途证券新的 Python 3 版本接口,支持 Windows/Mac/Linux 全平台

算法交易:

  • 新增 AlgoTrading 模块应用
  • 提供一系列常用算法,包括:TWAP/BestLimit/Sniper/Stop/DMA/Iceberg/Arbitrage 等
  • 算法配置和交易记录的数据库持久化方案
  • 手动管理算法生命周期的 GUI 组件
  • 基于 CSV 加载一篮子算法配置
  • 通过 RPC 提供的跨进程算法调用服务功能

其他:

  • 初步完成底层接口和中层引擎的 Python 3 兼容修改工作

源码下载:

转自 https://www.oschina.net/news/98938/vnpy-1-9-0-released

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