皇上,还记得我吗?我就是1999年那个Linux伊甸园啊-----24小时滚动更新开源资讯,全年无休!

vn.py 1.9.1 发布,开源量化交易程序开发框架

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py 1.9.1 更新内容:

底层接口:

  • 新增针对 RESTFul API 的统一客户端 RestClient:vnpy/api/rest
  • 新增针对 Websocket API 的统一客户端 WebsocketClient:vnpy/api/websocket
  • 基于 RestClient 和 WebsocketClient 重新实现 BitmexGateway:vnpy/trader/gateway/bitmexGateway
  • BitmexGateway 新增对仿真环境 Testnet 的支持
  • 新增 OKEX 期货接口 OkexfGateway:vnpy/trader/gateway/okexfGateway

海龟策略:

  • 新增基于 CTA 策略模块实现的海龟信号单标的交易策略:vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading
  • 新增完整的投资组合级别的海龟策略实现:examples/TurtleTrading,包括:
    • 海龟信号:负责不同时间窗口下的交易信号生成,支持上一笔盈利信号过滤
    • 海龟组合:负责基于交易信号,以及海龟仓位管理规则(单品种、整体风控),生成实际交易指令
    • 海龟回测引擎:负责多标的历史行情的加载和回放,组合回测结果的统计和分析

数据服务:

  • 新增 CryptoCompare 的数字货币免费历史数据服务:examples/DataService/CccDataService
  • 新增 RqData 的期货、证券收费历史数据服务,这是目前最推荐用于实盘的方案:examples/DataService/RqdataDataService

其他:

  • 修复 CTA 策略模块、CTP 接口等组件中的细微 Bug

发行地址

转自 https://www.oschina.net/news/102113/vnpy-1-9-1-released

分享到:更多 ()