vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
vn.py 1.9.1 更新内容:
底层接口:
- 新增针对RESTFul API的统一客户端RestClient:vnpy/api/rest
- 新增针对Websocket API的统一客户端WebsocketClient:vnpy/api/websocket
- 基于RestClient和WebsocketClient重新实现BitmexGateway:vnpy/trader/gateway/bitmexGateway
- BitmexGateway新增对仿真环境Testnet的支持
- 新增OKEX期货接口OkexfGateway:vnpy/trader/gateway/okexfGateway
海龟策略:
- 新增基于CTA策略模块实现的海龟信号单标的交易策略:vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading
- 新增完整的投资组合级别的海龟策略实现:examples/TurtleTrading,包括:
- 海龟信号:负责不同时间窗口下的交易信号生成,支持上一笔盈利信号过滤
- 海龟组合:负责基于交易信号,以及海龟仓位管理规则(单品种、整体风控),生成实际交易指令
- 海龟回测引擎:负责多标的历史行情的加载和回放,组合回测结果的统计和分析
数据服务:
- 新增CryptoCompare的数字货币免费历史数据服务:examples/DataService/CccDataService
- 新增RqData的期货、证券收费历史数据服务,这是目前最推荐用于实盘的方案:examples/DataService/RqdataDataService
其他:
- 修复CTA策略模块、CTP接口等组件中的细微Bug
转自 https://www.oschina.net/news/102113/vnpy-1-9-1-released