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Hikyuu 1.1.1 发布,量化交易研究框架

Hikyuu 1.1.1 已发布,这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. HikyuuTDX 新增当前财务信息及历史财务信息下载
  2. Stock 新增 getFinanceInfo、getHistoryFinanceInfo 支持当前及历史财务信息
  3. 新增 LIUTONGPAN(流通盘)、HSL(换手率)、COUNT、IF、SUM、NOT、EXP、SGN、ABS、MAX、MIN指标
  4. Kdata添加便捷方法获取OPEN/CLOSE等基本行情数据,如:
    k = sm['sh000001'].getKData(Query(-100))
    c = k.close # 返回的是 Indicator 实例,即 CLOSE(k)
    
  5. 实现 select 函数,示例:
    #选出涨停股
    C = CLOSE()
    x = select(C / REF(C, 1) - 1 >= 0.0995))
    
  6. 优化 Indicator 实现,可以事先指定 KData,亦可后续通过 setContext 切换上下文重新指定 KData 。通达信指标移植示例如下:
    #示例:移植通达信 DMI(趋向指标系统)
    #MTR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
    #HD :=HIGH-REF(HIGH,1);
    #LD :=REF(LOW,1)-LOW;
    #DMP:=SUM(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
    #DMM:=SUM(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
    #PDI: DMP*100/MTR;
    #MDI: DMM*100/MTR;
    N = 14
    C = CLOSE()
    H = HIGH()
    L = LOW()
    MTR = SUM(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L)),N);
    HD = H-REF(H,1)
    LD = REF(L,1)-L
    DMP = SUM(IF(HD>0 & HD>LD, HD, 0), N)
    DMM = SUM(IF(LD>0 & LD>HD, LD, 0), N)
    PDI = DMP*100/MTR
    MDI = DMM*100/MTR
    
    PDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
    MDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
    
    PDI.plot()
    MDI.plot(new=False)
    
  7. Parameter 支持 Stock、Query、KData

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略。入门示例:https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:https://hikyuu.org

转自 https://www.oschina.net/news/105726/hikyuu-1-1-1-released

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