Hikyuu 1.1.1 发布，量化交易研究框架

Hikyuu 1.1.1 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：

1. HikyuuTDX 新增当前财务信息及历史财务信息下载
2. Stock 新增 getFinanceInfo、getHistoryFinanceInfo 支持当前及历史财务信息
3. 新增 LIUTONGPAN（流通盘）、HSL（换手率）、COUNT、IF、SUM、NOT、EXP、SGN、ABS、MAX、MIN指标
4. Kdata添加便捷方法获取OPEN/CLOSE等基本行情数据，如:

   k = sm['sh000001'].getKData(Query(-100))
   c = k.close # 返回的是 Indicator 实例，即 CLOSE(k)
   

5. 实现 select 函数，示例:

   #选出涨停股
   C = CLOSE()
   x = select(C / REF(C, 1) - 1 >= 0.0995))
   

6. 优化 Indicator 实现，可以事先指定 KData，亦可后续通过 setContext 切换上下文重新指定 KData 。通达信指标移植示例如下:

   #示例：移植通达信 DMI（趋向指标系统）
   #MTR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
   #HD :=HIGH-REF(HIGH,1);
   #LD :=REF(LOW,1)-LOW;
   #DMP:=SUM(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
   #DMM:=SUM(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
   #PDI: DMP*100/MTR;
   #MDI: DMM*100/MTR;
   N = 14
   C = CLOSE()
   H = HIGH()
   L = LOW()
   MTR = SUM(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L)),N);
   HD = H-REF(H,1)
   LD = REF(L,1)-L
   DMP = SUM(IF(HD>0 & HD>LD, HD, 0), N)
   DMM = SUM(IF(LD>0 & LD>HD, LD, 0), N)
   PDI = DMP*100/MTR
   MDI = DMM*100/MTR
   
   PDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
   MDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
   
   PDI.plot()
   MDI.plot(new=False)
   

7. Parameter 支持 Stock、Query、KData

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。入门示例：https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

更多信息，参见项目主页：https://hikyuu.org

转自 https://www.oschina.net/news/105726/hikyuu-1-1-1-released